本基金次要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资方针，本基金可少量投资于部门非成份股(包罗证券买卖所、沪深证券买卖所及其他依法刊行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包罗国债、央行单据、金融债券、企券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、支撑机构债、支撑债券、处所债、可转换债券、可互换债券、资产支撑证券、同业存单、债券回购、银行存款(包罗和谈存款、按期存款、通知存款及其他银行存款)、现金、货泉市场东西、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法令律例或中国证监会答应基金投资的其他金融东西(但须合适中国证监会相关)。 本基金能够按照法令律例的参取融资和转融通证券出借营业。 如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他品种，基金办理人正在履行恰当法式后，能够将其纳入投资范畴。本基金次要采用完全复制标的指数的方式，进行被动式指数化投资。股票投资组合的建立次要按照标的指数的成份股构成及其权沉来拟合复制标的指数，并按照标的指数成份股及其权沉的变更而进行响应调整，以复制和标的指数。本基金慎密业绩比力基准，逃求偏离度和误差的最小化。 因为标的指数编制方式调整、成份股及其权沉发生变化(包罗配送股、增发、姑且调入及调出成份股等)的缘由，或因基金的申购和赎回等对本基金标的指数的结果可能带来影响时，或因某些特殊环境导致流动性不脚时，或其他缘由导致无法无效复制和标的指数时，基金办理人能够对投资组合办理进行恰当变通和调整，力图降低误差。 大类资产设置装备摆设 本基金办理人次要按照标的指数的成份股构成及其权沉建立股票投资组合，并按照指数成份股及其权沉的变更而进行响应调整。本基金股票资产投资比例不低于基金资产的90%，此中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的10%。本基金每个买卖日日终正在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的买卖金后，该当连结不低于基金资产净值5%的现金或者到期日正在一年以内的债券，此中现金不包罗结算备付金、存出金和应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合建立 本基金次要采用完全复制标的指数的方式，按照标的指数成份股构成及其权沉建立股票投资组合。因为组合建立取标的指数组合建立存正在差别，若呈现较为特殊的环境(例如成份股停牌、股票流动性不脚以及其他影响指数复制结果的要素)，本基金将采用包罗替代、抽样等手艺手段正在内的优化复制法来建立组合，使得组合尽可能近似于全复制组合，以削减对标的指数的误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应合适资票资产投资比例不低于基金资产的90%，此中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不跨越股票资产的10%的投资比例。 (2)股票投资组合的调整 本基金所建立的股票投资组合将按照标的指数成份股及其权沉的变更而进行响应调整，本基金还将按照法令律例中的投资比例、申购赎回变更环境等，对其进行当令调整，力图基金净值增加率取标的指数间的高度正相关和误差最小化。 1)按期调整 按照标的指数的调整法则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2)不按期调整 A。当成份股发生配送股、增发、姑且调入及调出成份股等环境而影响成份股正在指数中权沉的行为时，本基金将按照各成份股的权沉变化及时调整股票投资组合； B。按照本基金的申购和赎回环境，对股票投资组合进行调整，从而无效标的指数； C。按照法令、律例和基金合同的，成份股正在标的指数中的权沉因其他特殊缘由发生响应变化的，本基金能够对投资组合办理进行恰当变通和调整，力图降低误差。 正在一般市场环境下，力争节制本基金的份额净值取业绩比力基准的收益率日均偏离度的绝对值不跨越0。35%，年误差不跨越4%。如因指数编制法则调整或其他要素导致偏离度和误差跨越上述范畴，基金办理人应采纳合理办法避免偏离度、误差进一步扩大。 本基金运做过程中，当标的指数成份股发生较着负面事务面对退市风险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金办理人该当按照基金份额持有人好处优先的准绳，履行内部决策法式后及时对相关成份股进行调整。 港股通标的股票投资策略 正在特殊环境下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将正在深切研究的根本上，通过定性阐发和定量阐发相连系的体例，精选出具有比力劣势的存托凭证进行投资。 信用衍生品投资策略 本基金将按照所持标的债券等固定收益品种的投资策略，按照风险办理的准绳，以风险对冲为目标，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、刻日等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的买卖敌手方、创设机构的风险办理，合理分离买卖敌手方、创设机构的集中度，对买卖敌手方、创设机构的财政情况、偿付能力及杠杆程度等进行需要的尽职查询拜访取严酷的准入办理。 融资及转融通证券出借营业的投资策略 本基金正在参取融资、转融通证券出借营业时将按照风险办理的准绳，正在法令律例答应的范畴和比例内、风险可控的前提下，本着隆重准绳，参取融资和转融通证券出借营业。参取融资营业时，本基金将力争操纵融资的杠杆感化，降低因申购形成基金仓位较低带来的误差，达到无效标的指数的目标。参取转融通证券出借营业时，本基金将从基金持有的融券标的股票当选择流动性好、买卖活跃的股票做为转融通出借买卖对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 现金办理策略 为连结基金的资产流动性，本基金可恰当投资于货泉市场东西。具体而言，本基金将按照基金资产组合中的现金存量程度、申购赎回环境及基金误差节制环境，正在确定总体流动性要求的根本上，分析考虑宏不雅经济形势、市场资金面、买卖敌手的信用天分以及各类资产收益率程度等，确定各类货泉市场东西的设置装备摆设比例，并按期对组合的平均残剩刻日及投资品种比例进行恰当调整，正在基金资产平安性和流动性的根本上力争创制不变的收益。 其他 将来，跟着市场的成长和基金办理运做的需要，基金办理人能够正在不改变投资方针的前提下，遵照法令律例的，正在履行恰当法式后响应调整或更新投资策略，并正在招募仿单更新中通知布告。 资产支撑证券投资策略 本基金通过对资产支撑证券刊行条目的阐发、违约概率和提前偿付比率的预估，借用需要的数量模子来谋求对资产支撑证券的合理订价，正在严酷节制风险、充实考虑风险弥补收益和市场流动性的前提下，隆重选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严酷节制资产支撑证券的总体投资规模并进行分离投资，以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资按照风险办理的准绳，以套期保值为次要目标。本基金将连系国债买卖市场和期货买卖市场的收益性、流动性的环境，通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值。 若相关法令律例发生变化时，基金办理人期货投资办理从其最新，以合适上述法令律例和监管要求的变化。 股指期货投资策略 本基金以套期保值为目标，参取股指期货买卖。 本基金参取股指期货投资机会和数量的决策成立正在对质券市场总体行情的判断和组合风险收益阐发的根本上。基金办理人将按照宏不雅经济要素、政策及律例要素和本钱市场要素，连系定性和定量方式，确定投资机会。基金办理人将连系股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限制和要求，确定参取股指期货买卖的投资比例。 若相关法令律例发生变化时，基金办理人期货投资办理从其最新，以合适上述法令律例和监管要求的变化。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险办理的准绳，以套期保值为次要目标，连系投资方针、比例、风险收益特征以及法令律例的相关限制和要求，确定参取股票期权买卖的投资机会和投资比例。 债券投资策略 本基金债券投资的目标是正在基金资产流动性的根本上，降低误差。骑乘策略、息差策略等积极投资策略建立债券投资组合。1、正在合适相关基金分红前提的前提下，本基金办理人能够按照现实环境进行收益分派，具体分派方案以通知布告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分派； 2、本基金收益分派体例分两种！现金分红取盈利再投资，投资者可选择现金盈利或将现金盈利从动转为响应类此外基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分派体例是现金分红；若投资者选择盈利再投资体例进行收益分派，基金办理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金盈利转为响应类此外基金份额进行再投资； 3、基金收益分派后各类基金份额净值均不克不及低于面值，即基金收益分派基准日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不克不及低于面值； 4、本基金统一类此外每份基金份额享有划一分派权，因为本基金各类基金份额收取费用环境分歧，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所分歧； 5、法令律例或监管机关还有的，从其。 正在对基金份额持有人好处无本色性晦气影响的环境下，基金办理人可正在法令律例答应的前提下取基金托管人协商分歧并按照监管部分要求履行恰当法式后酌情调整以上基金收益分派准绳，此项调整不需要召开基金份额持有会审议，但应于变动实施日前正在前言通知布告。本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益程度高于夹杂型基金、债券型基金及货泉市场基金。本基金慎密标的指数表示，具有取标的指数类似的风险收益特征。本基金次要投资于证券买卖所股票，将承担因投资标的、市场轨制以及买卖法则等差别带来的特有风险。 本基金可投资港股通标的股票，将面对汇率风险和港股通机制下因投资、投资标的、市场轨制以及买卖法则等差别带来的特有风险。声明：天天基金网发布此消息目标正在于更多消息，取本网坐立场无关。天天基金网不应消息（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。相关消息并未颠末本网坐，不合错误您形成任何投资决策，据此操做，风险自担。数据来历：东方财富Choice数据。声明：天天基金系证监会核准的基金发卖机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，利用前请核实，风险自傲。

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2026-01-04 08:41